20210625前海期货金钻精选

2021年6月25日 星期五

重点关注：拜登百日新政。 

宏观新闻：

1、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月24日开展300亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期，净投放200亿元。这是央行公开市场逆回购操作近四个月来首次打破每日百亿元的操作模式。资金面转松，Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行35.5bp报1.853%。2、商务部：6月24日，中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。商务部：正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发；二手车交易需求、市场潜力巨大，未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。商务部：近期调研中发现，汇率波动与原材料上涨、物流不畅等问题叠加，部分外贸企业生产经营受到影响；商务部会同央行、外汇局推动金融机构持续优化汇率避险产品，为企业避险提供有针对性的指导；将持续关注汇率波动相关情况，帮助外贸企业积极应对。商务部和国家发改委已共同启动2021年外资准入负面清单的修订工作，并广泛征求了各方面的意见和建议，目前正在抓紧推进负面清单的修订工作。3、央行研究局发布报告称，当前投向清洁能源产业的绿色贷款占比不足27%，未来仍有极大提升空间。金融机构应聚焦碳达峰、碳中和目标，制订明确具体的绿色贷款业务发展规划，重点支持技术领先、有国际竞争力的清洁能源等领域的企业和项目。4、外汇局：3月末我国银行业对外金融资产14813亿美元，对外负债15721亿美元，对外净负债908亿美元，其中，人民币净负债4523亿美元，外币净资产3614亿美元。5、美国5月耐用品订单环比增2.3%，预期增2.8%，前值减1.3%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比减0.1%，预期增0.6%，前值增2.2%。6、英国央行：有越来越多的迹象表明，一些企业、一些地区和行业出现了招聘困难，在实现目标的清晰证据加强之前不会收紧政策，预计CPI将进一步高于目标水平，通胀将暂时超过3%，大宗商品价格对CPI过渡期有直接影响；经济下行风险有所降低，自5月报告以来，英国央行工作人员将英国2021年GDP预期上调了1.5个百分点，英国6月GDP增速比疫情前低2.5%左右。过早收紧政策会损害复苏，这是错误的；首席经济学家霍尔丹希望继续执行现有的英国政府债券购买计划，但将这些购买的目标从8750亿英镑降至8250亿英镑。

重点关注：经济复苏、夏季汽油需求旺季

交易提示：美国原油库存下降，德国经济数据增强。美国与伊朗重返核协议的可能性下降。预计OPEC+将在8月份增加产量。

盘面影响：全球经济复苏与汽油夏季消费旺季带动原油终端产品需求增加。今年夏季原油需求将大于原油供应。在9月份以前，布伦特原油可能在70美元/桶以上。

重点关注：大豆到港；美豆种植；美豆种植面积。

交易提示：

（1）USDA出口销售报告：截至6月17日当周，美国2020/2021年度大豆出口净销售为14.2万吨，符合预期，前一周为6.5万吨；2021/2022年度大豆净销售4.7万吨，前一周为0.7万吨；美国2020/2021年度对中国大豆净销售6.6万吨，前一周为0.3万吨；2021/2022年度对中国大豆净销售-6.6万吨，前一周为-4.3万吨。

（2）截至2021年6月24日，玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为13.34%，较上一个交易日13.61%，下降了0.27个百分点。

（3）截至2021年6月24日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为31.19%，较上一交易日31.99%，下降了0.8个百分点。

盘面影响：美豆新作不确定性较大，种植面积受市场关注。

重点关注：认沽认购比

交易提示：

今日上证50上涨0.36%,股指期货主力合约上涨0.74%,基差为-20.31,基差变化为12.83,成交量变化为29%,持仓量变化为-1%。

今日沪深300上涨0.17%,股指期货主力合约上涨0.33%,基差为-22.37,基差变化为-53.17,成交量变化为44%,持仓量变化为-8%。

今日中证500下跌0.51%,股指期货主力合约下跌0.23%,基差为-15.27,基差变化为19.48,成交量变化为15%,持仓量变化为-1%。

上证50ETF期权波动率为20.51%,变动幅度为-3.18%。成交量认沽认购比为428.68%,变动幅度为56.98%。