中信建投期货3月31日股指期权报告
2023-03-31 11:00:34 来源:【转载】
导语：中证1000股指期权总成交量为4.86万手，总持仓量为7.58万手，其中2304合约成交量为4.33万手，持仓量为3.81万手。
北向资金净流入48.07 亿元，前一交易日净流入43.23亿元。申万一级行业中，表现最好的行业分别为：家用电器，煤炭，建筑材料。表现最差的行业分别为：传媒，计算机，通信。
A股探底回升，大消费板块领涨，但其持续性有待验证。当前基本面驱动有限，在实质性利好出现之前指数预计短期将延续震荡整固。近期在波动率空头主导的行情中，期权波动率维持在历史低位，持仓PCR反弹斜率较大，市场前期的避险情绪修复。策略上，在经济弱复苏的主逻辑下，我们认为A股中长期仍将延续震荡上行趋势，期权方面可逢低布局牛市价差组合。
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A股探底回升，大消费板块领涨，但其持续性有待验证。当前基本面驱动有限，在实质性利好出现之前指数预计短期将延续震荡整固。近期在波动率空头主导的行情中，期权波动率维持在历史低位，持仓PCR反弹斜率较大，市场前期的避险情绪修复。策略上，在经济弱复苏的主逻辑下，我们认为A股中长期仍将延续震荡上行趋势，期权方面可逢低布局牛市价差组合。
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